Управление активами и пассивами банка. Практическое пособие

В пособии изложены классические методы управления активами и пассивами банка и их недостатки. Предложены новые статистические модели доходности активов, стоимости пассивов и построенные на их основе аналитические модели показателей эффективности и риска банка. Описан метод синтеза структуры активов и пассивов банка по критериям эффективности и риска. Подробно рассмотрено построение внутренней имитационной модели банка на базе MS Excel. Определены возможности и приведены результаты использования внутренней модели в крупном банке. Установлены требования к исходным данным для модели. Дан подробный анализ влияния корреляции на показатели риска банка. Для банковских аналитиков, специалистов по управлению рисками, разработчиков финансово-аналитических программ.